Zapytany o wiarę, odpowiedział wymijająco, że nie wie, czy jest człowiekiem wierzącym. Zaraz jednak dodał, że jego miłością jest Maryja. „Bo kocham tę Kobietę, kocham wszystko, co zrobiła” – powiedział Alain Delon. Przyznał, że z Maryją rozmawia, opowiada Jej o różnych sprawach, kieruje do Niej swoje prośby i pytania. „A Ona przynosi mi ulgę, daje mi towarzystwo, którego nie mam. Zawsze jest ze mną. Słucha mnie i wspiera” -  powiedział Delon.

Podejmując paryskich dziennikarzy w swej wielkiej posiadłości i samotni, francuski aktor pokazał im również swą prywatną kaplicę. Zbudował ją już przed dwudziestu laty i to właśnie w niej chce być pochowany.